大澄净旭纯债债券型证券投资基金  基金料理东谈主：大成基金料理有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 31 日                                     大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   基金料理东谈主的董事会、董事保证本请问所载贵府不存在演叨记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容简直凿性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度请问仍是三分之二以 上零丁董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 请问中的财务蓄意、净值进展、利润分拨情况、财务管帐请问、投资组合请问等内容，保证复核 内容不存在演叨记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金料理东谈主承诺以古道信用、勤勉尽责的原则料理和讹诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募判辨书过甚更新。   本请问财务贵府仍是审计。安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 观念的审计请问，请投资者留神阅读。   本请问期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 65 页                                              大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                    第 3 页 共 65 页                                             大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                   第 4 页 共 65 页                                                大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                 §2 基金简介 基金称号         大澄净旭纯债债券型证券投资基金 基金简称         大澄净旭纯债债券 基金主代码        000152 基金运作方式       契约型洞开式 基金合同成效日      2013 年 7 月 23 日 基金料理东谈主        大成基金料理有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 请问期末基金份      251，203，263.77 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基     大澄净旭纯债债券 大澄净旭纯债债券 大澄净旭纯债债券 大澄净旭纯债债券 金简称              A        B        C        D 下属分级基金的交 易代码 请问期末下属分级 基金的份额总额 投资方向                  本基金为纯债基金，料理东谈主主要通过分析影响债券市集的各样要                       素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行灵验配置，                       力图为投资东谈主提供长久幽静的投资答复。 投资策略                  本基金将灵验联接“从上至下”的资产配置策略以及“从下到上”                       的债券精选策略，在概括判断宏不雅经济基本面、证券市集走势等宏                       不雅因素的基础上，机动配置基金资产在各样资产之间的配置比例，                       并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客不雅判断，                       概括讹诈多种投资策略，精选个券构建投资组合。 事迹比较基准                中债概括指数 风险收益特征                本基金为较低风险、较低收益的债券型基金家具，其风险收益水平                       高于货币市集基金，但低于羼杂型基金和股票型基金。        名堂                       基金料理东谈主                          基金托管东谈主 称号                    大成基金料理有限公司                      中国工商银行股份有限公司         姓名            段皓静                             郭明 信息露馅         商酌电话          0755-83183388                   010-66105799  负责东谈主         电子邮箱          office@dcfund.com.cn            custody@icbc.com.cn 客户就业电话                4008885558                      95588 传真                    0755-83199588                   010-66105798 注册地址                  广东省深圳市南山区海德三谈                   北京市西城区回话门内大街 55                                    第 5 页 共 65 页                                                      大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 办公地址                        广东省深圳市南山区海德三谈                        北京市西城区回话门内大街 55 邮政编码                        518054                               100140 法定代表东谈主                       吴庆斌                                  廖林 本基金采选的信息露馅报纸称号                               《上海证券报》 登载基金年度请问正文的料理东谈主互联网网                                              www.dcfund.com.cn 址 基金年度请问备置地点                                   基金料理东谈主及基金托管东谈主住所      名堂                      称号                                     办公地址                   安永华明管帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所                   普通合伙）                          17 层 01-12 室                                                  广东省深圳市南山区海德三谈 1236 号大成基 注册登记机构            大成基金料理有限公司                                                  金总部大厦 5 层、27-33 层                §3 主要财务蓄意、基金净值进展及利润分拨情况                                                                             金额单元：东谈主民币元                                    年1月                                    (基金                                     合同 期间                                  2024 数据                                 年 12 和指                                 月 31 标                                    日           大成       大成      大成        大成      大成       大成      大成          大成       大成      大成           景旭       景旭      景旭        景旭      景旭       景旭      景旭          景旭       景旭      景旭           纯债       纯债      纯债        纯债      纯债       纯债      纯债          纯债       纯债      纯债         债券 A      债券 B     债券 C      债券 D    债券 A     债券 B    债券 C        债券 A    债券 B     债券 C 本期 已实        904，2            877，5     465.5                    97，32       756，2            259，4 现收        28.84            11.29         8                     1.06       94.30            25.03                      .42                        14      .89                          .75 益 本期        1，471    39，55   516，8     505.3   2，294    57，90   109，2       510，7    74，59   194，5                                         第 6 页 共 65 页                                                 大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 利润      ，999.   4，126   13.73       2   ，701.    0，924    27.53   11.48    3，086    72.13 加权 平均 基金      0.067   0.056   0.069   0.055   0.032    0.032    0.027   0.017    0.026    0.024 份额          1       3       3       4       7        2        5       9        8        7 本期 利润 本期 加权 平均 净值 利润 率 本期 基金 份额 净值 增长 率 期末 数据               2024 年末                        2023 年末                   2022 年末 和指 标 期末 可供      326，9                   252.9   941，5             46，94                     49，53                 ，823.   ，353.                    2，793            ，355.    9，538 分拨      03.40                       6   51.76              2.75                      3.50 利润 期末 可供 分拨      0.027   0.027   0.024   0.027   0.019    0.019    0.012   0.014    0.013    0.011 基金          5       5       4       6       1        1        6       0        8        1 份额 利润 期末                                                                         2，929 基金                              10，01                                      ，511， 资产                               5.58                                      543.6           .00    1.12     .78             .26     3.47       07    2.98                46 净值                                                                             9 期末 基金      1.093   1.093   1.089   1.093   1.079    1.079    1.072   1.070    1.070    1.067 份额          6       8       5       9       5        5        5       8        7        5 净值 累计                                    第 7 页 共 65 页                                                   大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 期末 蓄意 基金 份额 累计    71.86   24.71    64.71              62.78     18.10   56.68     57.96   14.59     52.64 净值        %       %        %                  %         %       %         %       %         % 增长 率 注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 数（为期末余额，不是当期发生数）                。 低于所列数字。                                  大澄净旭纯债债券 A                                份额净值增        事迹比较          事迹比较基                 份额净值      阶段                        长率圭臬差        基准收益          准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②            率③            准差④  当年三个月                2.18%       0.08%           2.79%       0.09%     -0.61%        -0.01%  当年六个月                2.75%       0.08%           3.71%       0.10%     -0.96%        -0.02%   当年一年                5.58%       0.07%           7.61%       0.08%     -2.03%        -0.01%   当年三年            11.71%          0.06%       16.48%          0.06%     -4.77%        0.00%   当年五年            19.52%          0.06%       26.06%          0.07%     -6.54%        -0.01% 自基金合同成效      起于今                                  大澄净旭纯债债券 B                                份额净值增        事迹比较          事迹比较基                 份额净值      阶段                        长率圭臬差        基准收益          准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②            率③            准差④  当年三个月                2.19%       0.08%           2.79%       0.09%     -0.60%        -0.01%  当年六个月                2.76%       0.08%           3.71%       0.10%     -0.95%        -0.02%                                      第 8 页 共 65 页                                   大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问  当年一年      5.59%      0.07%       7.61%     0.08%   -2.02%   -0.01%  当年三年      11.75%     0.06%      16.48%     0.06%   -4.73%    0.00%  当年五年      19.55%     0.06%      26.06%     0.07%   -6.51%   -0.01% 自基金合同成效  起于今                      大澄净旭纯债债券 C                     份额净值增     事迹比较        事迹比较基           份额净值   阶段                长率圭臬差     基准收益        准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                      ②          率③         准差④ 当年三个月      2.09%      0.08%       2.79%     0.09%   -0.70%   -0.01% 当年六个月      2.51%      0.08%       3.71%     0.10%   -1.20%   -0.02%  当年一年      5.13%      0.07%       7.61%     0.08%   -2.48%   -0.01%  当年三年      10.36%     0.06%      16.48%     0.06%   -6.12%    0.00%  当年五年      17.12%     0.06%      26.06%     0.07%   -8.94%   -0.01% 自基金合同成效  起于今                      大澄净旭纯债债券 D                     份额净值增     事迹比较        事迹比较基           份额净值   阶段                长率圭臬差     基准收益        准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                      ②          率③         准差④ 当年三个月      2.19%      0.08%       2.79%     0.09%   -0.60%   -0.01% 当年六个月      2.76%      0.08%       3.71%     0.10%   -0.95%   -0.02% 自基金合同成效  起于今                          第 9 页 共 65 页                          大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问      收益率变动的比较                 第 10 页 共 65 页                                  大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 注：1、本基金合同划定，基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起六个月内使基金的投资组合比例 合适基金合同的约定。建仓期已矣时，本基金的投资组合比例合适基金合同的约定。 准收益率自 2018 年 11 月 27 日有份额之日脱手计较。 收益率自 2024 年 1 月 31 日有份额之日脱手计较。                         第 11 页 共 65 页                          大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                 第 12 页 共 65 页                                       大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 注：合同成效当年按实践存续期计较，不按通盘当然年度进行折算。                                                               单元：东谈主民币元                           大澄净旭纯债债券 A          每 10 份基金     现款表情披发         再投资表情发        年度利润分拨    年度                                                               备注          份额分成数          总额            放总额            共计    共计        0.9652   2，623，301.79    289，456.05   2，912，757.84 -                           大澄净旭纯债债券 B    年度    每 10 份基金     现款表情披发         再投资表情发        年度利润分拨           备注                             第 13 页 共 65 页                                       大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问          份额分成数           总额           放总额             共计    共计        0.9652                           -                 -                           大澄净旭纯债债券 C          每 10 份基金     现款表情披发         再投资表情发        年度利润分拨    年度                                                                备注          份额分成数          总额            放总额            共计    共计        0.8400    279，798.90     228，805.00    508，603.90 -                           大澄净旭纯债债券 D          每 10 份基金     现款表情披发         再投资表情发        年度利润分拨    年度                                                                备注          份额分成数          总额            放总额            共计    共计        0.4482        410.37             -         410.37   -                          §4 料理东谈主请问    大成基金料理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册老本东谈主民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金料理公司之一。公司总部位于深圳，同期成就了朔方、华东和南边营销总 部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港成立大成国际资产料理有限公司， 鼎力拓展国际业务；2013 年，成立大成立异老本料理有限公司，开拓专户及专项料理业务。    公司业务禀赋都全，全面袒护公募基金、机构投资、国外投资、钞票料理、待业金料理等业 务，还受寰宇社会保障基金理事会寄托料理部分社保基金和基本养老保障基金。旗下大成国际资产 料理公司具备 QFII、RQFII 等资历，是首批首家完成备案的约略提供港股通投资参谋人就业的香港 机构。    历经二十余年的历练和千里淀，大成基金酿成了以长久投资智商为中枢的竞争上风，打造了一 支具有邃密行状教养和丰富警告的资产料理队列。公司面前已酿成权益投资、固收投资、指数与 期货投资、跨境投资、混结伙产投资、大类资产配置六大投资团队，全面袒护各样投资领域，综 合实力不停升迁，各项业务迅猛发展，料理资产种类位居同行前哨。                             第 14 页 共 65 页                                         大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问             任本基金的基金司理              （助理）期限              证券从 姓名    职务                                                判辨                                  业年限             任职日历       离任日历                                          北京大学经济学硕士。2015 年 7 月至 2016                                          年 11 月赴任于中国东谈主民银行深圳市中心                                          支行，任货币信贷料理处科员。2016 年 11                                          月加入大成基金料理有限公司，曾担任固                                          定收益总部助理研究员、基金司理助理，                                          现任固定收益总部债券投资一部基金经                                          理。2020 年 9 月 7 日至 2024 年 3 月 8 日                                          任大成彭博农刊行债券 1-3 年指数证券投                                          资基金基金司理。2020 年 9 月 7 日起任大                                          澄净旭纯债债券型证券投资基金基金经                                          理。2020 年 10 月 30 日至 2024 年 1 月 17                                          日任大成中债 1-3 年国开行债券指数证券                                          投资基金基金司理。2021 年 6 月 4 月起任                                          大成安诚债券型证券投资基金基金司理。                                          澄净盈债券型证券投资基金基金司理。      本基金基   2020 年 9 方锐                       -       8年      2022 年 7 月 27 日任大成惠兴一年如期开      金司理     月7日                                          放债券型发起式证券投资基金基金司理。                                          捏有债券型证券投资基金基金司理。2023                                          年 8 月 25 日至 2024 年 9 月 6 日任大澄净                                          信债券型证券投资基金基金司理。2023 年                                          券型证券投资基金基金司理。2023 年 11                                          月 9 日至 2025 年 1 月 7 日任大澄净熙利率                                          债债券型证券投资基金基金司理。2024 年                                          型发起式证券投资基金基金司理。2024 年                                          型发起式证券投资基金基金司理。2024 年                                          券型证券投资基金基金司理。具备基金从                                          业资历。国籍：中国                                          北京大学工商料理硕士，CFA。2009 年 7                                          月至 2012 年 7 月任立信大华管帐师事务所                                          三部高等审计员。2012 年 7 月至 2016 年 5      本基金基              2024 年 毛文          2024 年 4                     月任中航证券有限公司股权融资业务一部      金司理助              12 月 26   12 年 婕           月 25 日                       高等名堂司理。2016 年 5 月至 2018 年 3      理                    日                                          月任深圳市大成前海股权投资基金料理有                                          限公司投资司理。2018 年 3 月于今任职于                                          大成基金料理有限公司，曾任固定收益总                              第 15 页 共 65 页                                       大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                         部研究员、基金司理助理，现任固定收益                                         总部基金司理。2024 年 12 月 20 日起任大                                         成惠瑞一年如期洞开债券型发起式证券投                                         资基金基金司理。2024 年 12 月 27 日起任                                         大成惠祥纯债债券型证券投资基金、大成                                         惠恒一年如期洞开债券型发起式证券投资                                         基金基金司理。具有基金从业资历。国籍：                                         中国                                         麻省理工学院金融学硕士。2017 年 5 月至                                         员、基金司理助理。2021 年 10 月加入大      本基金基   2022 年                      成基金料理有限公司，现任固定收益总部 范昕   金司理助   11 月 28              7年     基金司理。2024 年 9 月 25 日起任大成彭                        月 25 日      理         日                        博农刊行债券 1-3 年指数证券投资基金、                                         大成惠敷裕期洞开纯债债券型证券投资基                                         金、大澄净盈债券型证券投资基金基金经                                         理。具备基金从业资历。国籍：中国 注：1、任职日历、离任日历为本基金料理东谈主作出决定之日。 及从业东谈主员监督料理办法》的相干划定。 轨制办理，变更进程正当合规。   无。   无。   请问期内，本基金料理东谈主严格遵循《证券法》、《证券投资基金法》等相干法律法例及基金合 同、基金招募判辨书等相干基金法律文献的划定，以取信于市集、取信于社会投资公众为宗旨， 本着古道信用、勤勉尽责的原则料理和讹诈基金资产，在范例基金运作和严格限制投资风险的前 提下，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益，无毁伤基金份额捏有东谈主利益的行径。   根据《证券投资基金料理公司平允交易轨制率领观念》的划定，公司制订了《大成基金料理 有限公司平允交易轨制》           、《大成基金料理有限公司颠倒交易监控与请问轨制》                                  。公司旗下投资组合 严格按照轨制的划定，参与股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投而已理行径，内容包                             第 16 页 共 65 页                               大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 括授权、研究分析、投资决策、交易推行、事迹评估等与投而已理行径相干的各个要领。研究部 负责提供投资研究支捏，投资部门负责投资决策，交易料理部负责实施交易并实时监控，监察稽 核部负责事先监督、事中搜检和过后稽核，风险料理部负责对交易情况进行合感性分析，通过多 部门的贯串互控，保证了平允交易的可操作、可稽核和可捏续。   请问期内，公司严格推行了平允交易的原则和轨制。公司讹诈统计分析方法和器具，对旗下 扫数投资组合间流通 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对归并基金司理料理的多个投资组合及公私募兼任基金司理料理的多个投资组合的投 资交易行径加强了平允交易监测与分析，包括对不同期间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向 交易和同向交易价差监控的分析。分析已矣标明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交 易溢价率较大主要着手于投资策略各别、市集因素（如个股当日价钱振幅较高）及组合司理交易 时机采纳，同期联接交易价差专项统计分析，未发现违背平允交易原则的颠倒情况。   无。   请问期内，公司旗下扫数投资组合未发现有在颠倒交易行径。公司旗下扫数投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量跳动该证券当日成交量的 5%的交易 共 3 次，为统统按照指数的组成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相 邻交易日反向交易的市集成交比例、成交均价等交易已矣数据标明该类交易分歧市集产生紧要影 响，无颠倒。 策积极发力，但化债初期存在一定挤出效应、广义赤字实践增长有限；货币政策方面，央行屡次 重申支捏性的货币政策态度，货币政策跟着框架重塑、器具箱丰富将财政发力的配合更为细密， 但实践利率仍解救较高水平。举座来看，全年债市收益率下行趋势较为显著。   岁首至 4 月中下旬，进款利率调降激勉的降息预期延续，两会政府责任请问设定的宏不雅方向 未超市集预期，地点债新增供给节拍较缓导致债市供需失衡，10 年国债从 2.56%快速下行至 2.23% 隔壁。4 月底至 6 月底，在央行时时珍惜长债风险、“手工补息”严监管的双干线驱动和非常国 债庄重供给、地产政策加码的中枢影响下，10 年国债小幅上行后、在非银机构资金宽松预期的支                      第 17 页 共 65 页                                 大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 撑下慢步下行至 2.21%。下半年，跟着央行货币政策框架变嫌激动，隔夜正逆回购、借入卖出洋 债操作等多种立异器具接踵推出，7 月下旬超预期降息带动 10 年国债快速下行至 2.13%。8 月初 至 9 月中下旬，央行对长端利率的珍惜从率领转向实操，债市经历利率借主导上行和信用债“负 反馈”两轮调整，随后央行公开市集“买短卖长”，            10 年国债下行至 2.04%、收益率弧线转为 笔陡化。9 月底至年末，宏不雅政策显著加力，一揽子稳增长政策驱动下、市集风险偏好显著升迁， 股债跷跷板效应下债市“负反馈”压力再现；11 月后，市集对逆周期政策预期逐渐转稳、归来经 济订价，配置型机构归来“抢配”想路，年末 10 年国债活跃券触及低点 1.67%。   追念 2024 年，债市呈现信用风险缓释、低票息、波动加重的新特征，利率订价走入新框架、 新体系，机构行径的影响进一步加重，利率脉冲式扰动频现且幅度加深，风险和机遇共存。   本基金在严格限制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产采纳原则进行投资运 作。2024 年基金主动料理组合大类资产配置，积极参与利率债契机，在市集存在契机的阶段升迁 组合久期和杠杆水平，勤恳增厚收益。   限制本请问期末大澄净旭纯债债券 A 的基金份额净值为 1.0936 元，本请问期基金份额净值增 长率为 5.58%，同期事迹比较基准收益率为 7.61%；限制本请问期末大澄净旭纯债债券 B 的基金份 额净值为 1.0938 元，本请问期基金份额净值增长率为 5.59%，同期事迹比较基准收益率为 7.61%； 限制本请问期末大澄净旭纯债债券 C 的基金份额净值为 1.0895 元，本请问期基金份额净值增长率 为 5.13%，同期事迹比较基准收益率为 7.61%；限制本请问期末大澄净旭纯债债券 D 的基金份额净 值为 1.0939 元，本请问期基金份额净值增长率为 5.21%，同期事迹比较基准收益率为 6.66%。   预测 2025 年，咱们觉得宏不雅环境对于债券市集仍然相对友好，但全年来看资金利得的空间可 能较 2024 年有所收窄。宏不雅层面，咱们觉得刻下经济建立仍需要相对宽松的货币金融环境的支 捏，年内来看降息降准仍有一定空间，经济的转型升级也不是一撮而就的，因此低利率的环境预 计仍将延续格外一段期间。不外研讨到刻下债券收益率的水平仍是处于历史低位，短期内进一步 大幅下行空间相对有限；同期刻下银行净息差也处于历史低位，资产端收益率的下行有赖于欠债 端成本的下行推动，其过程可能是相对纯粹的。此外，国际环境的不细目性、财政发力的节拍和 幅度，以及房地产市集建立的节拍，对于 2025 年的债市同样组成一定扰动。咱们觉得，比拟于 会，可能是 2025 年作念好收益的关节。   咱们相当感谢基金份额捏有东谈主的信任和支捏，咱们将连续按照本基金合同和风险收益特征的                        第 18 页 共 65 页                           大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 要求，严格限制投资风险，积极进行资产配置，应时调整组合结构，力图得回与基金风险特征一 致的幽静收益答复给投资者。   本请问期内，依据相干的法律法例、基金合同以及里面监察稽核轨制，本基金料理东谈主对本基 金运作、里面料理、轨制推行及遵规遵法情况进行了监察稽核。里面监察稽核的要点是：国度法 律法例及行业监管法律解说的推行情况；基金合同的遵循情况；里面法则轨制的推行情况；资讯管制 和守秘责任落实情况；职工行状操守范例情况，主见是范例基金财产的运作，看护和限制投资风 险，确保筹备业务的稳健运行和受托资产的安全完好，爱戴本基金份额捏有东谈主的正当权益。  （一）根据最新的法律法例、法则、范例性文献，本基金料理东谈主实时制定了相应的公司轨制， 并对现有轨制进行不停改良和完善，确保本基金料理东谈主内限轨制的应时性、全面性和正当合规性。 同期，为保障轨制的应时性，幸免部天职限轨制、业务法律解说与业务发展不相适合，请问期内本基 金料理东谈主组织各部门对里面料理轨制作了进一步梳理和完善。   （二）全面加强风险监控，不停提高基金业务风险料理水平。为督促各部门完善并落实各项 内控步伐，公司严格推行风险限制料理员轨制，健全内控责任调解机制及监督机制，并进一步加 强投资风险数目化评价智商及事先风险看护智商，灵验看护相干业务风险。同期，公司严格推行 投资报备轨制，建立了基金从业东谈主员证券投而已理监控信息系统，将投资报备责任纳入常态。   （三）日常监察和专项监察相联接，确保监察稽核的灵验性和潜入性。今年度，公司连续对 本基金销售、宣传等方面的材料、契约过甚他法律贵府等进行了严格审查，对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库爱戴等方面进行实时监察，同期，还专门针对 基金投资交易（包括平允交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、 基金运营（基金头寸、基金结算、登记算帐等）                     、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常 监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，实时发现并纠正了业务中的潜在风险， 加强了业务部门和东谈主员的风险强硬，从而较好地防患了风险的发生。   （四）加强了对投而已理东谈主员通信器具在交易期间的贴近料理，如期或不如期的对投而已理 东谈主员的网罗即时通信记录、电话灌音等进行抽查，灵验的看护了多样表情的利益运送行径。   （五）以多种方式加强合规磨真金不怕火与培训，提高全公司的合规遵法强硬。实时向全公司传达与 基金相干的法律法例，并要求公司各部门贯彻到日常责任中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门漠视的法律问题，提供法律依据，对于较为紧要疑难法律事项实时究诘公司外部讼师或监管部 门，幸免了业务发展中的盲目性，实时看护风险，爱戴了基金份额捏有东谈主的利益。                  第 19 页 共 65 页                                    大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问    本基金料理东谈主率领基金估值业务的指令小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值模范的制定、改良以及推行情况的监督。估值委员会由公司分摊指令、各投研部门、 交易料理部、风险料理部、监察稽核部、基金运营部指定东谈主员组成。公司估值委员会的相干成员 均具备相应的专科胜任智商和相干责任经历。    各投研部门、风险料理部负责珍惜相干投资品种的动态，评判基金捏有的投资品种是否处于 不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生了影响证券价 格的紧要事件，从而细目估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；漠视合理的数目分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值订价与计量；如期对估值政策和模范进 行评价，以保证其捏续适用；交易料理部负责珍惜相干投资品种的流动性气象，协助反馈其市集 交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，推行基金估值政策，并负责与托管东谈主沟 通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和模范的一致性，监督估值委员会责任进程中的 风险限制，并负责估值调整事项的信息露馅责任。    本基金的日常估值模范由基金运营部基金估值核算东谈主员推行，并与托管东谈主的估值已矣查对一 致。基金估值政策的议定和修改采取集体商酌机制，投资组合司理看成估值小组成员，对捏仓证 券的交易情况、信息露馅情况保捏应有的行状敏锐，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值 政策商酌。对需采取非常估值模范的证券，基金料理东谈主实时启动非常估值模范，由估值委员会讨 论议定非常估值决议并与托管东谈主换取明由基金运营部具体推行。    本基金料理东谈主参与估值进程各方之间不存在职何紧要利益打破。截止请问期末本基金料理东谈主 已与中央国债登记结算有限背负公司及中证指数有限公司签署就业契约，由中央国债登记结算有 限背负公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易 所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的扣头率数据。    本基金料理东谈主严格按照本基金基金合同的划定进行收益分拨。本请问期内，大澄净旭纯债债 券 A 已分拨利润 963，096.59 元，每十份基金份额分成 0.4482 元；大澄净旭纯债债券 B 已分拨利 润 31，948，654.48 元，每十份基金份额分成 0.4482 元；大澄净旭纯债债券 C 已分拨利润 208，366.81 元，每十份基金份额分成 0.3700 元；大澄净旭纯债债券 D 已分拨利润 410.37 元，每十份基金份 额分成 0.4482 元；合适基金合同划定的分成比例。    无。                           第 20 页 共 65 页                             大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                  §5 托管东谈主请问  本请问期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格遵循《证券投资基金法》过甚他 法律法例和基金合同的相干划定，不存在职何毁伤基金份额捏有东谈主利益的行径，统统称职尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。  本请问期内，本基金的料理东谈主——大成基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额捏有 东谈主利益的行径。  本托管东谈主照章对大成基金料理有限公司编制和露馅的本基金 2024 年年度请问中财务蓄意、净 值进展、利润分拨情况、财务管帐请问、投资组合请问等内容进行了核查，以上内容确凿、准确 和完好。                   §6 审计请问 审计请问标题           审计请问 审计请问收件东谈主          大澄净旭纯债债券型证券投资基金全体基金份额捏有东谈主                  咱们审计了大澄净旭纯债债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及相干财务报表附注。 审计观念               咱们觉得，后附的大澄净旭纯债债券型证券投资基金的                  财务报表在扫数紧要方面按照企业管帐准则的划定编制，公                  允反应了大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31                  日的财务气象以及 2024 年度的筹备效率和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的划定推行了审计责任。                  审计请问的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步敷陈了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 酿成审计观念的基础                  业谈德守则，咱们零丁于大澄净旭纯债债券型证券投资基金，                  并履行了行状谈德方面的其他背负。咱们确信，咱们获取的                  审计把柄是充分、适宜的，为发表审计观念提供了基础。                  大澄净旭纯债债券型证券投资基金料理层对其他信息负责。                  其他信息包括年度请问中涵盖的信息，但不包括财务报表和 其他信息             咱们的审计请问。                    咱们对财务报表发表的审计观念不涵盖其他信息，咱们                  也分歧其他信息发表任何表情的鉴证论断。                    第 21 页 共 65 页                            大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                     联接咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信                  息，在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审                  计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错                  报。                     基于咱们已推行的责任，如果咱们细目其他信息存在重                  大错报，咱们应当请问该事实。在这方面，咱们无任何事项                  需要请问。                  料理层负责按照企业管帐准则的划定编制财务报表，使其实                  现公允反应，并联想、推行和爱戴必要的里面限制，以使财                  务报表不存在由于作弊或演叨导致的紧要错报。                    在编制财务报表时，料理层负责评估大澄净旭纯债债券 料理层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的捏续筹备智商，露馅与捏续筹备相干的事 任                  项（如适用）                       ，并讹诈捏续筹备假设，除非策动进行算帐、终                  止运营或别无其他现实的采纳。                    治理层负责监督大澄净旭纯债债券型证券投资基金的财                  务请问过程。                  咱们的方向是对财务报表举座是否不存在由于作弊或演叨导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计观念的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  推行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或演叨导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则世俗认                  为错报是紧要的。                    在按照审计准则推行审计责任的过程中，咱们讹诈行状                  判断，并保捏行状怀疑。同期，咱们也推行以下责任：                    （1）识别和评估由于作弊或演叨导致的财务报表紧要错                  报风险，联想和实施审计模范以应酬这些风险，并获取充分、                  适宜的审计把柄，看成发表审计观念的基础。由于作弊可能                  波及通同、伪造、特意遗漏、演叨述说或凌驾于里面限制之                  上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现 注册管帐师对财务报表审计的责                  由于演叨导致的紧要错报的风险。 任                    （2）了解与审计相干的里面限制，以联想得当的审计程                  序，但主见并非对里面限制的灵验性发表观念。                    （3）评价料理层选用管帐政策的得当性和作出管帐臆测                  及相干露馅的合感性。                    （4）对料理层使用捏续筹备假设的得当性得出论断。同                  时，根据获取的审计把柄，就可能导致对大澄净旭纯债债券                  型证券投资基金捏续筹备智商产生紧要疑虑的事项或情况是                  否存在紧要不细目性得出论断。如果咱们得出论断觉得存在                  紧要不细目性，审计准则要求咱们在审计请问中提请报表使                  用者留神财务报表中的相干露馅；如果露馅不充分，咱们应                  当发表非无保属观念。咱们的论断基于限制审计请问日可获                  得的信息。关联词，将来的事项或情况可能导致大澄净旭纯债                  债券型证券投资基金不成捏续筹备。                    （5）评价财务报表的总体列报（包括露馅）、结构和内                   第 22 页 共 65 页                                        大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                           容，并评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。                             咱们与治理层就策动的审计范围、期间安排和紧要审计                           发现等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的值得                           珍惜的里面限制弱势。 管帐师事务所的称号                 安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册管帐师的姓名                  高鹤                          林恩丽 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计请问日历                    2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：大澄净旭纯债债券型证券投资基金 请问截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1              903，043.38          1，842，618.25 结算备付金                                                  -                       - 存出保证金                                                  -                       - 交易性金融资产                  7.4.7.2        320，182，933.67        1，172，748，077.37 其中：股票投资                                                -                       -     基金投资                                               -                       -     债券投资                                320，182，933.67        1，172，748，077.37     资产支捏证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     资产支捏证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收算帐款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                        2，738，894.39             7，267.58 递延所得税资产                                                -                       - 其他资产                     7.4.7.8                       -                       - 资产统统                                    323，824，871.44        1，174，597，963.20      欠债和净资产              附注号                本期末                 上年度末                              第 23 页 共 65 页                                           大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 负 债： 短期借款                                                       -                        - 交易性金融欠债                                                    -                        - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                           -                        - 卖出回购金融资产款                                    49，003，890.65            308，148，139.62 应付算帐款                                                      -                        - 应付赎回款                                              5，682.95                         - 应付料理东谈主酬报                                          137，831.94               219，451.64 应付托管费                                             45，944.00                73，150.56 应付销售就业费                                           10，198.15                 1，364.78 应付投资参谋人费                                                    -                        - 应交税费                                                       -                        - 应付利润                                                       -                        - 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                     7.4.7.9                  82，070.27               128，732.80 欠债共计                                         49，285，617.96            308，570，839.40 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           251，203，263.77            802，293，344.40 未分拨利润                    7.4.7.12            23，335，989.71             63，733，779.40 净资产共计                                       274，539，253.48            866，027，123.80 欠债和净资产统统                                    323，824，871.44          1，174，597，963.20 注： 请问截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 251，203，263.77 份，其中大澄净旭纯债债券 A 基金份额总额为 11，890，930.60 份，基金份额净值 1.0936 元。大澄净旭纯债债券 B 基金份额总 额为 187，494，140.81 份，基金份额净值 1.0938 元。大澄净旭纯债债券 C 基金份额总额为 基金份额净值 1.0939 元。 管帐主体：大澄净旭纯债债券型证券投资基金 本请问期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                              本期                   上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024       2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     48，242，549.57              77，650，886.05 其中：进款利息收入             7.4.7.13                    7，750.54                10，682.63      债券利息收入                                              -                          -      资产支捏证券利息                                                          -                          - 收入                                  第 24 页 共 65 页                                           大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                              -               - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -               -      基金投资收益                                              -               -      债券投资收益           7.4.7.15              44，019，574.00     71，460，070.77      资产支捏证券投资 收益      贵金属投资收益          7.4.7.17                           -               -      繁衍器具收益           7.4.7.18                           -               -      股利收益             7.4.7.19                           -               -      其他投资收益                                              -               - 失以“-”号填列）                                                          -               - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    6，699，104.96     17，346，032.46 其中：暂估料理东谈主酬报                                               -               - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（蚀本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -               - 四、净利润（净蚀本以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后                                                          -               - 净额 六、概括收益总额                                    41，543，444.61     60，304，853.59 管帐主体：大澄净旭纯债债券型证券投资基金 本请问期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                  第 25 页 共 65 页                                          大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                                                   单元：东谈主民币元                                             本期      名堂                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                实收基金            其他概括收益           未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -551，090，080.6 动额（减少以“-”                                  -   -40，397，789.69    -591，487，870.32 号填列）                 3 （一）、概括收益                          -                 -    41，543，444.61     41，543，444.61 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -551，090，080.6 净资产变动数                                     -   -48，820，706.05    -599，910，786.68 （净资产减少以                  3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -55，027，424.03    -679，850，928.35 回款                       2 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -   -33，120，528.25    -33，120，528.25 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      名堂                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概括收益           未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净      3，092，966，739.                                      3，311，605，742.1                                            -   218，639，002.92 资产                      21                                                    3 二、本期期初净      3，092，966，739.                                      3，311，605，742.1                                            -   218，639，002.92 资产                      21                                                    3 三、本期增减变 -2，290，673，394                         -154，905，223.5    -2，445，578，618. 动额（减少以“-”                                  - 号填列）               .81                                     2                 33 （一）、概括收益                 -                 -    60，304，853.59     60，304，853.59                                第 26 页 共 65 页                                         大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -2，290，673，394                    -172，898，987.4   -2，463，572，382. 净资产变动数                                    - （净资产减少以                .81                                 5                26 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 回款                     .15                                 5                70 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                          -                -    -42，311，089.66   -42，311，089.66 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本请问 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        谭晓冈                         范瑛                           梁靖      基金料理东谈主负责东谈主                 摆布管帐责任负责东谈主                    管帐机构负责东谈主   大澄净旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督料理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可2013365 号文《对于核准大澄净旭纯债债券型证券投资基金募 集的批复》的核准，由大成基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《大成 景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》看成发起东谈主向社会公开召募，召募期已矣经安永华明会 计师事务所考据并出具安永华明(2013)验字第 60469430_H11 号验资请问后，向中国证监会报送基 金备案材料。基金合同于 2013 年 7 月 23 日成效。本基金为契约型洞开式，存续期限不定。本基 金的基金料理东谈主为大成基金料理有限公司，注册登记机构为本基金料理东谈主，基金托管东谈主为中国工 商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”。   根据 2018 年 11 月 21 日的《对于大澄净旭纯债债券型证券投资基金增设 B 类基金份额并相应 改良基金合同和托管契约的公告》，自 2018 年 11 月 22 日起，本基金增设 B 类基金份额类别，并                                第 27 页 共 65 页                               大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 对本基金的基金合同、托管契约作出相应修改。   根据 2024 年 1 月 16 日的《对于大澄净旭纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并相应 改良基金合同和托管契约的公告》               ，自 2024 年 1 月 18 日起，本基金增设 D 类基金份额类别，并对 本基金的基金合同、托管契约作出相应修改。   本基金根据申购用度、销售就业费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类、B 类、D 类基金份额为在投资东谈主申购时收取前端申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售 就业费的基金份额:C 类基金份额为从本类别基金资产入网提销售就业费，但不收取申购用度的基 金份额。本基金 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额分别成就代码，并分别计较和公告基金份额净值。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交易的国债、央 行单子、金融债、政府机构债、地点政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超等短 期融资券、资产支捏证券、次级债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债 券回购、银行进款(包括契约进款、如期进款过甚他银行进款)、等固定收益类金融器具以及现款， 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会相干划定。本基金不 平直在二级市集买入股票、权证、可转债，也不参与一级市集的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适宜模范后，不错将其纳 入投资范围，其投资比例遵循届时有师法律法例或相干划定。   本基金的事迹比较基准为中债概括指数。   本财务报表由本基金的基金料理东谈主大成基金料理有限公司于 2025 年 3 月 28 日批准报出。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改良的具体 管帐准则、解说以及《资产料理家具相干管帐处理划定》和其他相干划定（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息露馅和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的率领观念》                 、《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》、《证券投资 基金信息露馅内容与形态准则》第 2 号《年度请问的内容与形态》                               、《证券投资基金信息露馅编报 法律解说》第 3 号《管帐报表附注的编制及露馅》                      、《证券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号告和中期请问>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干划定。   本财务报表以本基金捏续筹备为基础列报。   本财务报表合适企业管帐准则的要求，确凿、完好地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务 气象以及 2024 年度的筹备效率和净资产变动情况等相干信息。                      第 28 页 共 65 页                                 大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转说明时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转说明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   差异为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成灵验套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值看成运转说明金额，相干的交易用度在发生时计入当期 损益。   差异为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运转说明金额， 相干交易用度计入其运转说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取实践利率法说明利息收入，其绝交说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准 备。对于不含紧要融资身分的应收款项，本基金讹诈简化计量方法，按照格外于通盘存续期内的 预期信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值 日评估其信用风险自运转说明后是否仍是显赫增多，如果信用风险自运转说明后未显赫增多，处 于第一阶段，本基金按照格外于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余                        第 29 页 共 65 页                            大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 额和实践利率计较利息收入；如果信用风险自运转说明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照格外于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余 额和实践利率计较利息收入；如果运转说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外 于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实践利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融器具的信用风险自运转说明后是否已显赫增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比较金融器具在估值日发 生失约的风险与在运转说明日发生失约的风险，以细目金融器具揣度存续期内发生失约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的已矣而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的稀零成本或勤恳即 可得回的相干当年事项、刻下气象以及将来经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期约略一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权绝交，或该收取金融资产现款流量的职权已盘曲，且 合适金融资产盘曲的绝交说明条件的，金融资产将绝交说明。   本基金已将金融资产扫数权上简直扫数的风险和酬报盘曲给转入方的，绝交说明该金融资 产；保留了金融资产扫数权上简直扫数的风险和酬报的，不竭交说明该金融资产；本基金既莫得 盘曲也莫得保留金融资产扫数权上简直扫数的风险和酬报的，分别下列情况处理：排除了对该金 融资产限制的，绝交说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未排除对该金融资产限制的，按 照其连续涉入所盘曲金融资产的进度说明相干金融资产，并相应说明相干欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债）  ，按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，采取实践利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的背负已履行、撤废或届 满，则对金融欠债进行绝交说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者盘曲一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干资产或欠债，假设出售资产或者盘曲欠债的 有序交易在相干资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相干资产                   第 30 页 共 65 页                             大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日约略投入的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣事其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露馅的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进击 兴味兴味的最低头绪输入值，细目所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日约略取得的不异 资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值皮毛干资产或负 债平直或盘曲可不雅察的输入值；第三头绪输入值，相干资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量头绪之间发生补救。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日约略取得的不异资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应采取最近交易日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成确凿反 映公允价值的，应答谢价进行调整，细目公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技艺中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限制看成特征研讨。此外，基金料理东谈主不应试虑因大量 捏有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在刻下情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信 息支捏的估值技艺细目公允价值。采取估值技艺细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值。   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金料理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （4）如有新增事项，按国度最新划定估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可推行 的，同期本基金策动以净额结算或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债时，金融资产和金融负 债以互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分 别列示，不予互相抵销。                    第 31 页 共 65 页                                  大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金补救所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣事平准金和未竣事平准金。已竣事平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已竣事损益占净资产比例计较的金额。未竣事平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事损益占净资产比例计较的金 额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明，并于期末全额转入未分拨利润/(累计 蚀本)。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取实践利率法计较的利息扣除在适用情况下的相干 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。料理时，其料理价钱扣除相干交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相干交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的相干税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失算入 公允价值变动损益。料理时，其料理价钱与运转说明金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用 情况下的相干税费后的净额说明为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 约略可靠计量时说明。   本基金的料理东谈主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接管相干就业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间说明的利息开销按实践利率法计较，实践利率法与直 线法各别较小的则按直线法计较。   本基金归并类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款表情分拨，但基金份额                         第 32 页 共 65 页                              大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 捏有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未竣事部分为正数，包括基金筹备行径产生的未竣事损益以及基金份 额交易产生的未竣事平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已竣事部分； 若期末未分拨利润的未竣事部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未竣事部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   无。   本基金以里面组织结构、料理要求、里面请问轨制为依据细目筹备分部，以筹备分部为基础 细目请问分部并露馅分部信息。筹备分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：   (1)该组成部分约略在日常行径中产生收入、发生用度。   (2)本基金的基金料理东谈主约略如期评价该组成部分的筹备效率，以决定向其配置资源、评价其 事迹。   (3)本基金约略取得该组成部分的财务气象、筹备效率和现款流量等相干管帐信息。   如果两个或多个筹备分部具有相似的经济特征，况兼称心一定条件的，则合并为一个筹备分 部。本基金面前以一个单一的筹备分部运作，不需要露馅分部信息。   无。   无。   无。   无。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》                     第 33 页 共 65 页                               大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 的划定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东谈主讹诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债 利息收入以及金融同行往来利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相干政策的奉告》的划定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往来等升值税政策的补充 奉告》的划定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产斥地 磨真金不怕火赞助就业 等升值税政策的奉告》的划定，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金料理 东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税相干问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金料理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅近计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》的划定细目。   升值税附加税包括城市爱戴建设税、磨真金不怕火费附加和地点磨真金不怕火附加，以实践交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴建设税、磨真金不怕火费附加和地点磨真金不怕火附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》的划定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）料理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠政策的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市聚集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息                      第 34 页 共 65 页                                            大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 所得相干个东谈主所得税政策的奉告》的划定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。                                                                           单元：东谈主民币元                                本期末                                  上年度末        名堂 活期进款                                     903，043.38                       1，842，618.25 就是：本金                                    902，910.00                       1，842，487.37   加：应计利息                                     133.38                             130.88   减：坏账准备                                             -                              - 如期进款                                                 -                              - 就是：本金                                                -                              -   加：应计利息                                             -                              -   减：坏账准备                                             -                              - 其中：进款期限 1 个月以                                                      -                              - 内   进款期限 1-3 个月                                        -                              -   进款期限 3 个月以上                                        -                              - 其他进款                                                 -                              - 就是：本金                                                -                              -   加：应计利息                                             -                              -   减：坏账准备                                             -                              -        共计                                903，043.38                       1，842，618.25                                                                           单元：东谈主民币元                                             本期末      名堂                                2024 年 12 月 31 日                    成本                应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                          -                    -                   -              - 贵金属投资-金交                    -                    -                   -              - 所黄金合约      交易所市                   -                    -                   -              -      场 债券   银行间市       310，295，586.16      5，009，733.67         320，182，933.67   4，877，613.84      场      共计         310，295，586.16      5，009，733.67         320，182，933.67   4，877，613.84 资产支捏证券                      -                    -                   -              - 基金                          -                    -                   -              - 其他                          -                    -                   -              -      共计         310，295，586.16      5，009，733.67         320，182，933.67   4，877，613.84                                  第 35 页 共 65 页                                             大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                             上年度末      名堂                                 2023 年 12 月 31 日                     成本                应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                           -                    -                 -             - 贵金属投资-金交                     -                    -                 -             - 所黄金合约      交易所市                    -                    -                 -             -      场 债券   银行间市      1，152，496，771.64     19，552，077.37     1，172，748，077.37    699，228.36      场      共计        1，152，496，771.64     19，552，077.37     1，172，748，077.37    699，228.36 资产支捏证券                       -                    -                 -             - 基金                           -                    -                 -             - 其他                           -                    -                 -             -      共计        1，152，496，771.64     19，552，077.37     1，172，748，077.37    699，228.36   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                   第 36 页 共 65 页                                 大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   无。   无。   无。   无。   无。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                       上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                                    -                      - 应付赎回费                                          -                      - 应付证券出借失约金                                      -                      - 应付交易用度                            27，770.27                   29，432.80 其中：交易所市集                                       -                      -     银行间市集                         27，770.27                   29，432.80 应付利息                                           -                      - 预提用度                              54，300.00                   99，300.00         共计                        82，070.27                  128，732.80                                                    金额单元：东谈主民币元                      大澄净旭纯债债券 A                                       本期        名堂               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        49，299，936.27              49，299，936.27 本期申购                         6，725，112.58                  6，725，112.58 本期赎回（以“-”号填列）              -44，134，118.25             -44，134，118.25 基金拆分/份额折算前                                 -                          - 基金拆分/份额折算调整                                -                          - 本期申购                                       -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                          -                        第 37 页 共 65 页                                  大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 本期末                         11，890，930.60               11，890，930.60                       大澄净旭纯债债券 B                                        本期        名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                        749，277，191.03             749，277，191.03 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）              -561，783，050.22            -561，783，050.22 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算调整                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             - 本期末                         187，494，140.81             187，494，140.81                       大澄净旭纯债债券 C                                        本期        名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                         3，716，217.10                   3，716，217.10 本期申购                        66，999，155.01               66，999，155.01 本期赎回（以“-”号填列）               -18，906，335.85             -18，906，335.85 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算调整                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             - 本期末                         51，809，036.26               51，809，036.26                       大澄净旭纯债债券 D                                      本期        名堂         2024 年 1 月 18 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 基金合同成效日                                 -                             - 本期申购                             9，156.10                      9，156.10 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             - 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算调整                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             - 本期末                              9，156.10                      9，156.10 注：申购含红利再投份额(如有)、补救入份额(如有)；赎回含补救出份额(如有)。   无。                                                         单元：东谈主民币元                        第 38 页 共 65 页                              大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                   大澄净旭纯债债券 A       名堂    已竣事部分              未竣事部分                未分拨利润共计 上年度末           941，551.76            2，978，078.23      3，919，629.99 本期期初           941，551.76            2，978，078.23      3，919，629.99 本期利润           904，228.84             567，770.33      1，471，999.17 本期基金份额交易产                -555，780.61          -2，759，320.56     -3，315，101.17 生的变动数 其中：基金申购款       104，747.14             477，235.03        581，982.17   基金赎回款        -660，527.75          -3，236，555.59     -3，897，083.34 本期已分拨利润        -963，096.59                     -        -963，096.59 本期末            326，903.40             786，528.00       1，113，431.40                   大澄净旭纯债债券 B       名堂    已竣事部分              未竣事部分                未分拨利润共计 上年度末         14，282，793.24          45，261，799.20     59，544，592.44 本期期初         14，282，793.24          45，261，799.20     59，544，592.44 本期利润         35，582，853.42           3，971，272.97    39，554，126.39 本期基金份额交易产             -12，752，168.36      -36，811，725.68       -49，563，894.04 生的变动数 其中：基金申购款                -                      -                 -   基金赎回款     -12，752，168.36      -36，811，725.68       -49，563，894.04 本期已分拨利润     -31，948，654.48                     -     -31，948，654.48 本期末           5，164，823.82          12，421，346.49     17，586，170.31                   大澄净旭纯债债券 C       名堂    已竣事部分              未竣事部分                未分拨利润共计 上年度末            46，942.75             222，614.22        269，556.97 本期期初            46，942.75             222，614.22        269，556.97 本期利润           877，511.29             -360，697.56       516，813.73 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款       850，642.55            4，773，328.73      5，623，971.28   基金赎回款        -302，376.33          -1，264，070.32     -1，566，446.65 本期已分拨利润        -208，366.81                     -        -208，366.81 本期末           1，264，353.45           3，371，175.07      4，635，528.52                   大澄净旭纯债债券 D       名堂    已竣事部分              未竣事部分                未分拨利润共计 基金合同成效日                 -                      -                 - 本期期初                    -                      -                 - 本期利润               465.58                  39.74            505.32 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           197.75                 566.78            764.53   基金赎回款                 -                      -                 - 本期已分拨利润           -410.37                      -            -410.37                     第 39 页 共 65 页                                      大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 本期末                       252.96                 606.52               859.48                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                         上年度可比期间         名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                           12 月 31 日 活期进款利息收入                                   7，750.54                10，682.63 如期进款利息收入                                         -                         - 其他进款利息收入                                         -                         - 结算备付金利息收入                                        -                         - 其他                                               -                         - 共计                                         7，750.54                10，682.63   无。   无。   无。                                                              单元：东谈主民币元                           本期                             上年度可比期间       名堂          2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                            日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                            -                               - 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                               - 购差价收入       共计                      44，019，574.00                     71，460，070.77                            第 40 页 共 65 页                                   大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                                    单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间        名堂          2024年1月1日至2024年12月31      2023年1月1日至2023年12月                             日                        31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                2，154，330，602.48         6，834，898，160.50 总额 减：应计利息总额                     29，571，499.84           90，923，338.21 减：交易用度                           35，737.50               75，300.00 买卖债券差价收入                     17，995，299.02            1，310，169.18   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                          第 41 页 共 65 页                                    大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   无。   无。   无。   无。                                                       单元：东谈主民币元                                本期                  上年度可比期间        名堂称号          2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                   -                        -     债券投资                         4，178，385.48            6，045，966.50     资产支捏证券投资                               -                        -     基金投资                                   -                        -     贵金属投资                                  -                        -     其他                                     -                        -     权证投资                                   -                        - 减：应税金融商品公允价值                                            -                        - 变动产生的预估升值税        共计                        4，178，385.48            6，045，966.50                                                       单元：东谈主民币元                                本期                  上年度可比期间        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月   2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                             19，374.45               81，653.73 基金补救费收入                              3，727.65                  46.82        共计                           23，102.10               81，700.55   无。                           第 42 页 共 65 页                                        大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间      名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               45，000.00                        90，000.00 信息露馅费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借失约金                                   -                                 - 银行划款手续费                            10，806.54                        15，914.91 账户爱戴费                              37，200.00                        37，200.00      共计                           213，006.54                        263，114.91   无。   无。   无。           关联方称号                                与本基金的关系 大成基金料理有限公司(“大成基金”)               基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商               基金托管东谈主、基金销售机构 银行”) 中泰相信有限背负公司                       基金料理东谈主的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”)               基金料理东谈主的股东、基金销售机构 中国星河投而已理有限公司                     基金料理东谈主的股东 大成国际资产料理有限公司(“大成国                基金料理东谈主的子公司 际”) 大成立异老本料理有限公司(“大成立异               基金料理东谈主的合营企业 老本”) 注：下述关联交易均在遍及业务范围内按一般营业条件签订。   无。   无。                              第 43 页 共 65 页                                  大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   无。   无。   无。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                    2，385，875.33               6，090，761.48 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                     2，284，880.11               6，068，833.15 注：基金料理费逐日计提，按月支付。基金料理费按前一日的基金资产净值的 0.30%年费率计提。 计较方法如下：   H=E×0.30%/当年天数   H 为逐日应支付的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值                                                            单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间         名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     795，291.82              2，030，253.84 注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%年费率计提。 计较方法如下：   H=E×0.10%/当年天数   H 为逐日应支付的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                                                           单元：东谈主民币元 得回销售就业费                             本期                        第 44 页 共 65 页                                      大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 的各关联方称号                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                          当期发生的基金应支付的销售就业费            大澄净旭纯债       大澄净旭纯债      大澄净旭纯债         大澄净旭纯债                                                                    共计              债券 A        债券 B         债券 C          债券 D 大成基金                -           -         322.40            -       322.40 中国工商银行              -           -     21，336.08             -     21，336.08 共计                  -           -     21，658.48             -     21，658.48                                     上年度可比期间 得回销售就业费                          当期发生的基金应支付的销售就业费 的各关联方称号            大澄净旭纯债       大澄净旭纯债      大澄净旭纯债         大澄净旭纯债                                                                    共计              债券 A         债券 B        债券 C           债券 D 大成基金                -           -         334.80            -       334.80 中国工商银行              -           -      8，346.98             -      8，346.98 共计                  -           -      8，681.78             -      8，681.78 注：本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售 就业费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额捏有东谈主就业。活着俗情况下，销售就业 费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。计较方法如下：   H=E×0.40%/当年天数   H 为逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   无。         情况   无。         的情况   无。                                                                 份额单元：份                           第 45 页 共 65 页                                             大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                                                           本期                                           本期             本期                         本期                                          2024 年 1 月 18 日 名堂             2024 年 1 月 1 日至 2024                                  （基金合同成效                                       日至 2024 年 12   日至 2024 年 12                    年 12 月 31 日                                      日）至 2024 年 12                                         月 31 日         月 31 日                                                                         月 31 日                                       大澄净旭纯债         大澄净旭纯债         大澄净旭纯债债                 大澄净旭纯债债券 A                                         债券 B           债券 C            券D 基金合同成效日 （ 2013 年 7 月                                  -               -              -                 - 金份额 请问期初捏有的 基金份额 请问期间申购/ 买入总份额 请问期间因拆分                                  -               -              -                 - 变动份额 减：请问期间赎 回/卖出总份额 请问期末捏有的 基金份额 请问期末捏有的 基金份额 占基金总份额比 例                                       上年度可比期         上年度可比期                   上年度可比期间                  间              间                                                                     上年度可比期间 名堂             2023 年 1 月 1 日至 2023   2023 年 1 月 1   2023 年 1 月 1                    年 12 月 31 日        日至 2023 年 12   日至 2023 年 12                                         月 31 日         月 31 日                                       大澄净旭纯债         大澄净旭纯债         大澄净旭纯债债                 大澄净旭纯债债券 A                                         债券 B           债券 C            券D 基金合同成效日 （ 2013 年 7 月                                  -               -              -                 - 金份额 请问期初捏有的 基金份额 请问期间申购/ 买入总份额 请问期间因拆分                          -               -              -                 -                                  第 46 页 共 65 页                                                      大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 变动份额 减：请问期间赎 回/卖出总份额 请问期末捏有的 基金份额 请问期末捏有的 基金份额 占基金总份额比 例 注：基金料理东谈主大成基金投老本基金适用的交易费率与本基金法律文献划定一致。     无。                                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                                                                    上年度可比期间     关联方称号                                                    2023年1月1日至2023年12月31日                   期末余额               当期利息收入                  期末余额               当期利息收入 中国工商银行                903，043.38            7，750.54          1，842，618.25           10，682.63 注：本基金由基金托管东谈主解救的银行进款，按银行约定利率计息。     无。     无。                                                                                 单元：东谈主民币元                                     大澄净旭纯债债券 A                        除息日                             现款形                                            每 10 份基               再投资形         本期利 序      权益                                               式                                            金份额分                   式           润分拨        备注 号     登记日        场内           场外                       披发总                                              红数                  披发总额          共计                                                         额       月 12 日                 12 日                             7                   2       月 11 日                 11 日       月 19 日                 19 日                                                    8       月9日                   月9日                                                      0                                        第 47 页 共 65 页                                              大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 合                                              822，446.9            963，096.5        -        -          -          0.4482             140，649.66                - 计                                                      3                    9                                 大澄净旭纯债债券 B                      除息日                        现款形                                    每 10 份基                 再投资形        本期利 序     权益                                         式                                    金份额分                     式          润分拨        备注 号    登记日        场内         场外                   披发总                                      红数                    披发总额         共计                                                  额      月 12 日              12 日                        .48                    .48      月 11 日              11 日                        .72                    .72      月 19 日              19 日                        .59                    .59      月9日               月9日                           .69                    .69 合                                              31，948，65              31，948，65        -        -          -          0.4482                      -                - 计                                                   4.48                   4.48                                 大澄净旭纯债债券 C                      除息日                        现款形                                    每 10 份基                 再投资形        本期利 序     权益                                         式                                    金份额分                     式          润分拨        备注 号    登记日        场内         场外                   披发总                                      红数                    披发总额         共计                                                  额      月 12 日              12 日      月 11 日              11 日      月 19 日              19 日      月9日               月9日 合                                              123，316.4           208，366.8        -        -          -          0.3700             85，050.35                 - 计                                                      6                   1                                 大澄净旭纯债债券 D                      除息日                        现款形                                    每 10 份基                 再投资形        本期利 序     权益                                         式                                    金份额分                     式          润分拨        备注 号    登记日        场内         场外                   披发总                                      红数                    披发总额         共计                                                  额      月 12 日              12 日      月 11 日              11 日      月 19 日              19 日                                   第 48 页 共 65 页                                                大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问       月9日                  月9日 合           -        -          -           0.4482      410.37         -    410.37     - 计     无。     无。     限制本请问期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额 49，003，890.65 元，所以如下债券看成典质：                                                                          金额单元：东谈主民币元                                         期末估值单 债券代码          债券称号        回购到期日                          数目（张）            期末估值总额                                           价                               日                               日 共计                                                             545，000    57，059，609.45     无。     无。     本基金在日常筹备行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风 险。本基金料理东谈主制定了政策和模范来识别及分析这些风险，并设定适宜的风险名额及里面限制 进程，通过可靠的料理及信息系统捏续监控上述各样风险。     本基金的基金料理东谈主奉行全面风险料理体系的建设，建立了以由高层监控（合规与风险料理 委员会、公司投资风险限制委员会）、专科监控（监察稽核部、风险料理部）、部门互控、岗亭自 控组成的风险料理架构体系。本基金的基金料理东谈主在董事会下成立合规与风险料理委员会，对公                                       第 49 页 共 65 页                            大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 司举座运营风险进行监督，监督风险限制步伐的推行。在料理层层面成立投资风险限制委员会，通 过如期会议商酌波及投资风险的紧要议题，酿成雅致决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽 核部履行合规限制职责，通过如期、不如期搜检内限轨制的推行情况、对紧要风险点以专项稽核 的方式确保公司内限轨制、进程得到贯彻推行。风险料理部履行风险量化评估分析职责。   本基金的基金料理东谈主对于金融器具的风险料理方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资方向，联接基金资产所讹诈金融工 具特征通过特定的风险量化蓄意、模子，日常的量化请问，细目风险损失的限定和相应置信进度， 实时可靠地对多样风险进行监督、搜检和评估，并通过相应决策，将风险限制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在本基金的托管东谈主中国工商银行股份有限公司，因而与银行进款相干的信用风险不紧要。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项清 算，失约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以限制相应的信用风险。   本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理进程，通过对投资品种信用品级评估来限制证券发 行东谈主的信用风险。信用品级评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。里面债券信用评级主 要覆按刊行东谈主的筹备风险、财务风险和流动性风险，以及信用家具的条件和担保东谈主的情况等。此 外，本基金的基金料理东谈主根据信用家具的里面评级，通过单只信用家具投资占基金资产净值的比 例及占刊行量的比例进行限制，通过散播化投资以散播信用风险。   本期末，本基金未捏有除国债、央行单子和政策性金融债之外的债券(上年度末：同)。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相干的义务时遭遇资金清寒的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现远程或因投资贴近而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   本基金的基金料理东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公开召募洞开式                   第 50 页 共 65 页                                     大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 证券投资基金流动性风险料理划定》等相干法例的要求建立健全洞开式基金流动性风险料理的内 部限制体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险料理步伐，对本基金组结伙产 的流动性风险进行料理。本基金的基金料理东谈主采取监控基金组结伙产捏仓贴近度蓄意、逆回购交 易的到期日与交易敌手的贴近度、流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个责任日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式看护流动性风险。并于洞开日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现智商与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金料理东谈主在基金合同中联想了大都赎回条件，约定在相当情况下 赎回请求的处理方式，限制因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。 于本期末，本基金捏有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未跳动 15%。   本基金主要投资交易所及银行间市集内交易的证券，除在附注“期末本基金捏有的流通受限 证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有）                         ，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳动基金捏有的债券资产 的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中看成典质的债券”中列示的卖出回购金融资产款余 额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所捏有的金融欠债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现款流量。   市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的财务气象和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性金 融器具均面对由于市集利率上涨而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具还面对每 个付息期间已矣根据市集利率重新订价时对于将来现款流影响的风险。   本基金的基金料理东谈主如期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行料理。   本基金主要投资于交易所及银行间市集交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。                                                    单元：东谈主民币元      本期末       资产                            第 51 页 共 65 页                                                     大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 货币资金                   903，043.38               -             -              -          903，043.38 交易性金融资产             21，369，082.44 198，594，017.25 100，219，833.98              -      320，182，933.67 应收申购款                           -               -             -    2，738，894.39       2，738，894.39     资产统统            22，272，125.82 198，594，017.25 100，219，833.98    2，738，894.39     323，824，871.44       欠债 应付赎回款                           -               -             -       5，682.95            5，682.95 应付料理东谈主酬报                         -               -             -     137，831.94          137，831.94 应付托管费                           -               -             -      45，944.00           45，944.00 卖出回购金融资产款 49，003，890.65                         -             -              -       49，003，890.65 应付销售就业费                         -               -             -      10，198.15           10，198.15 其他欠债                            -               -             -      82，070.27           82，070.27     欠债统统            49，003，890.65               -             -     281，727.31       49，285，617.96  利率敏锐度缺口           -26，731，764.83 198，594，017.25 100，219，833.98    2，457，167.08     274，539，253.48     上年度末       资产 货币资金                 1，842，618.25               -             -              -        1，842，618.25 交易性金融资产            120，467，755.61 968，060，851.82 84，219，469.94               -    1，172，748，077.37 应收申购款                           -               -             -       7，267.58            7，267.58     资产统统           122，310，373.86 968，060，851.82 84，219，469.94        7，267.58    1，174，597，963.20       欠债 应付料理东谈主酬报                         -               -             -     219，451.64          219，451.64 应付托管费                           -               -             -      73，150.56           73，150.56 卖出回购金融资产款 308，148，139.62                        -             -              -      308，148，139.62 应付销售就业费                         -               -             -       1，364.78            1，364.78 其他欠债                            -               -             -     128，732.80          128，732.80     欠债统统           308，148，139.62               -             -     422，699.78      308，570，839.40                    -185，837，765.7  利率敏锐度缺口                            968，060，851.82 84，219，469.94   -415，432.20      866，027，123.80 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率重新订价日或到期日孰早 者给予分类。    假设       除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                                     对资产欠债表日基金资产净值的              相干风险变量的变                               影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                       上年度末 （2023 年 12 月                       动               本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析                                                                 31 日 ）             市集利率上涨 25 个                                                     -3，264，261.11                 -6，112，175.07             基点                                         第 52 页 共 65 页                                  大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问           市集利率下落 25 个           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的金融器具均以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的固定收益品种，因此无紧要其他价钱风险。   无。   无。   公允价值计量已矣所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有进击兴味兴味的输入值所属的 最低头绪决定：   第一头绪：不异资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。   第二头绪：除第一头绪输入值皮毛干资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。   第三头绪：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                     上年度末 公允价值计量已矣所属的头绪 第一头绪                                       -                        - 第二头绪                           320，182，933.67        1，172，748，077.37 第三头绪                                       -                        -         共计                     320，182，933.67        1，172，748，077.37                         第 53 页 共 65 页                                大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问      本基金以导致各头绪之间补救的事项发诞辰为说明各头绪之间补救的时点。      本基金本期及上年度可比期间捏有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属头绪未 发生紧要变动。      无。      无。      于本期末，本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具(上年度末：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括货币资金、应收款项和其他金融欠债等，其 账面价值与公允价值出入很小。      限制资产欠债表日本基金无需要判辨的其他进击事项。                      §8 投资组合请问                                                      金额单元：东谈主民币元 序号             名堂                 金额               占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                     320，182，933.67             98.88           资产支捏证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产                       第 54 页 共 65 页                                          大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问      无。      无。      无。      无。      无。      无。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号                 债券品种                  公允价值             占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                          298，854，917.37            108.86                                                             金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称号       数目（张）        公允价值           占基金资产净值比例（%）                                第 55 页 共 65 页                                   大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   无。   无。   无。   无。   无。      请问编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券之一 21 国开 05、21 国开 20、22 国开 03、22 国开 08、16 国开 10 的刊行主体国度斥地银行于 2024 年 12 月 24 日因贷款支付料理不到位、向未取得行政许可的名堂 披发贷款等受到北京金融监管局处罚（京金罚决字〔2024〕43 号）。本基金觉得，对国度斥地银 行的处罚不会对其投资价值组成本体性负面影响。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同划定的备选股票库。                                                   单元：东谈主民币元    序号               称号                      金额   无。                          第 56 页 共 65 页                                           大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   无。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                        §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                      捏有东谈主结构        捏有东谈主                              机构投资者                       个东谈主投资者                 户均捏有的基金 份额级别    户数                                         占总份                          占总份                   份额        （户）                           捏有份额          额比例           捏有份额           额比例                                                    （%）                          （%） 大澄净旭 纯债债券    1，629        7，299.53         197，897.68     1.66       11，693，032.92    98.34 A 大澄净旭 纯债债券       1    187，494，140.81    187，494，140.81   100.00               0.00      0.00 B 大澄净旭 纯债债券    2，775       18，669.92              79.49     0.00       51，808，956.77   100.00 C 大澄净旭 纯债债券       1         9，156.10           9，156.10   100.00               0.00      0.00 D  共计     4，406       57，013.90     187，701，274.08    74.72       63，501，989.69   25.28 注：1、上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的计较中，对分级份额，比例的分母采取各 自级别的份额，对共计数，比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。 名堂              份额级别                  捏有份额总额（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管    大澄净旭纯债债券 A                                114，814.81                     0.9656 理东谈主所        大澄净旭纯债债券 B                                           -                       - 有从业 东谈主员捏    大澄净旭纯债债券 C                                    58.12                      0.0001 有本基        大澄净旭纯债债券 D                                           -                       - 金                 共计                               114，872.93                     0.0457                                  第 57 页 共 65 页                                            大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 注：上述占基金总份额比例的计较中，对分级份额，比例的分母采取各自级别的份额，对共计数， 比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。        名堂                     份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份）            大澄净旭纯债债券 A                                                        0 本公司高等料理东谈主员、 基金投资和研究部门  大澄净旭纯债债券 B                                                        0 负责东谈主捏有本洞开式  大澄净旭纯债债券 C                                                        0 基金            大澄净旭纯债债券 D                                                        0                               共计                                             0                     大澄净旭纯债债券 A                                               0 本基金基金司理捏有           大澄净旭纯债债券 B                                               0 本洞开式基金              大澄净旭纯债债券 C                                               0                     大澄净旭纯债债券 D                                               0                               共计                                             0     理的家具情况    无。                          §10 洞开式基金份额变动                                                                       单元：份             大澄净旭纯债债券          大澄净旭纯债债券           大澄净旭纯债债券          大澄净旭纯债债券   名堂                 A                 B                  C                 D 基金合同 成效日 （2013 年 7 月 23 日） 基金份额 总额 本请问期 期初基金          49，299，936.27    749，277，191.03       3，716，217.10             - 份额总额 本请问期 基金总申           6，725，112.58                -       66，999，155.01       9，156.10 购份额 减：本请问 期基金总          44，134，118.25    561，783，050.22      18，906，335.85             - 赎回份额                                  第 58 页 共 65 页                                      大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问 本请问期 基金拆分                 -               -                 -          - 变动份额 本请问期 期末基金     11，890，930.60   187，494，140.81    51，809，036.26   9，156.10 份额总额                          §11 紧要事件揭示   无。   一、基金料理东谈主的紧要东谈主事变动 议通过《对于卢锋先生辞去公司第八届董事会零丁董事职务的议案》，得意卢锋先生自股东会 决议作出之日起辞去公司第八届董事会零丁董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风 险料理委员会委员、策略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。   二、基金托管东谈主的基金托管部门的紧要东谈主事变动   本请问期基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   本请问期内无波及本基金料理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金投资策略在本请问期内莫得紧要改变。   本基金自基金合同成效日起聘问候永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审 计就业于今，今年度应支付的审计用度为 45，000.00 元。   本请问期内，基金料理东谈主过甚相干高等料理东谈主员无受侦查或处罚等情况。   本请问期内托管东谈主过甚高等料理东谈主员无受侦查或处罚等情况。                            第 59 页 共 65 页                                   大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问                                                   金额单元：东谈主民币元                  股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成                  占当期佣金 券商称号                                                      备注         数目    成交金额        交总额的比例         佣金       总量的比例                             (%)                     (%) 长江证券     1           -               -        -       -   - 东方证券     1           -               -        -       -   - 光大证券     1           -               -        -       -   -                                                           新增 广发证券     1           -               -        -       -                                                           新增 国信证券     1           -               -        -       - 海通证券     1           -               -        -       -   -                                                           新增 华泰证券     1           -               -        -       - 汇丰前海                                                      新增 证券                                                        1个 申万宏源     1           -               -        -       -   - 招商证券     2           -               -        -       -   - 中信建投                                                      新增 证券                                                        2个 中信证券     2           -               -        -       -   - 注：本基金采取托管东谈主结算模式，本基金料理东谈主负责采纳证券经纪商，租用其交易单元看成本基 金的交易单元。证券经纪商的采纳圭臬和进程如下:   （一）筛选圭臬   大成基金料理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开召募证券投资基金证券交易用度 料理划定》要求制定了证券公司筛选圭臬，建立了证券公司称职访问、证券公司负面筛查、备选 池筛选机制，采纳财务气象邃密，筹备行径范例，合规风控智商和交易、研究等就业智商较强的 证券公司参与证券交易。   （二）筛选进程 联接定性及定量办法科学评估证券公司研究就业智商，酿成证券公司白名单，并如期及不如期进 行动态调整。                          第 60 页 共 65 页                                   大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问      无。 序号               公告事项               法定露馅方式        法定露馅日历           大成基金料理有限公司对于提请投资      中国证监会基金电子披           份基本信息的公告              公司网站                                 中国证监会基金电子披           大成基金料理有限公司提示投资者谨           防金融拐骗的公告                                 公司网站           对于大澄净旭纯债债券型证券投资基      中国证监会基金电子披           及补救转入业务的公告            公司网站           大成基金料理有限公司对于大澄净旭      中国证监会基金电子披           第 4 次分成的公告            公司网站           对于大澄净旭纯债债券型证券投资基      中国证监会基金电子披           及补救转入业务的公告            公司网站           大成基金料理有限公司对于暂停武汉      中国证监会基金电子披           业务的公告                 公司网站                                 中国证监会基金电子披           大澄净旭纯债债券型证券投资基金                                 公司网站                                 中国证监会基金电子披           大澄净旭纯债债券型证券投资基金                                 公司网站                                 中国证监会基金电子披           大澄净旭纯债债券型证券投资基金更           新招募判辨书                                 公司网站           对于大澄净旭纯债债券型证券投资基      中国证监会基金电子披           及补救转入业务的公告            公司网站           大成基金料理有限公司对于大澄净旭      中国证监会基金电子披           第 3 次分成的公告            公司网站           大成基金料理有限公司对于旗下部分      中国证监会基金电子披           售机构的公告                公司网站           大成基金料理有限公司对于旗下部分      中国证监会基金电子披           售机构的公告                公司网站                          第 61 页 共 65 页                             大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问      对于大澄净旭纯债债券型证券投资基     中国证监会基金电子披      及补救转入业务的公告           公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分     中国证监会基金电子披      售机构的公告               公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分     中国证监会基金电子披      为销售机构的公告             公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金                           公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分     中国证监会基金电子披      售机构的公告               公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金(D      类份额)基金家具贵府节录更新                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金(A      类份额)基金家具贵府节录更新                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B      类份额)基金家具贵府节录更新                           公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分     中国证监会基金电子披      售机构的公告               公司网站      大成基金料理有限公司对于提请投资     中国证监会基金电子披      份基本信息的公告             公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金(C      类份额)基金家具贵府节录更新                           公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分     中国证监会基金电子披      售机构的公告               公司网站                           中国证监会基金电子披      大成基金料理有限公司对于旗下部分      基金增多部分代销机构的公告                           公司网站      对于大澄净旭纯债债券型证券投资基     中国证监会基金电子披      及补救转入业务的公告           公司网站      大成基金料理有限公司对于暂停海银     中国证监会基金电子披      基金销售有限公司办理相干销售业务     露网站、划定报刊及本                    第 62 页 共 65 页                              大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问      的公告                   公司网站      大成基金料理有限公司对于大澄净旭      中国证监会基金电子披      第 2 次分成的公告            公司网站      对于大澄净旭纯债债券型证券投资基      中国证监会基金电子披      及补救转入业务的公告            公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分      中国证监会基金电子披      为销售机构的公告              公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分      中国证监会基金电子披      售机构的公告                公司网站      大成基金料理有限公司对于旗下部分      中国证监会基金电子披      为销售机构的公告              公司网站                            中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金                            公司网站                            中国证监会基金电子披      大成基金料理有限公司提示投资者谨      防金融拐骗的公告                            公司网站                            中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金                            公司网站      对于大澄净旭纯债债券型证券投资基      中国证监会基金电子披      及补救转入业务的公告            公司网站      大成基金料理有限公司对于大澄净旭      中国证监会基金电子披      第 1 次分成的公告            公司网站      对于大澄净旭纯债债券型证券投资基      中国证监会基金电子披      及补救转入业务的公告            公司网站      对于大澄净旭纯债债券型证券投资基      中国证监会基金电子披      及补救转入业务的公告            公司网站                            中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B      类份额)基金家具贵府节录更新                            公司网站                            中国证监会基金电子披      大澄净旭纯债债券型证券投资基金(C      类份额)基金家具贵府节录更新                            公司网站                     第 63 页 共 65 页                                          大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问        类份额)基金家具贵府节录更新                  露网站、划定报刊及本                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净旭纯债债券型证券投资基金更        新招募判辨书                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净旭纯债债券型证券投资基金(A        类份额)基金家具贵府节录更新                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大成基金料理有限公司提示投资者谨        防金融拐骗的公告                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净旭纯债债券型证券投资基金                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净旭纯债债券型证券投资基金基        金合同                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净旭纯债债券型证券投资基金托        管契约                                        公司网站        对于大澄净旭纯债债券型证券投资基                中国证监会基金电子披        合同和托管契约的公告                      公司网站                 §12 影响投资者决策的其他进击信息                 请问期内捏有基金份额变化情况                              请问期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                             份额  类别         比例达到或者           期初        申购         赎回        序号                                                     捏有份额          占比             跳动 20%的时         份额        份额         份额                                                                             （%）              间区间 机构                                 家具私有风险 当基金份额捏有东谈主占比过于贴近时，可能会因某单一基金份额捏有东谈主大额赎回而激勉基金净值剧 烈波动的风险，以致有可能引起基金的流动性风险，基金料理东谈主可能无法实时变现基金资产以应 对基金份额捏有东谈主的赎回请求，基金份额捏有东谈主可能无法实时赎回捏有的一齐基金份额。   无。                                 第 64 页 共 65 页                                 大澄净旭纯债债券型证券投资基金 2024 年年度请问   备查文献存放在本基金料理东谈主和托管东谈主的住所。   投资者可在营业期间免费查阅，或登录本基金料理东谈主网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。                                           大成基金料理有限公司                        第 65 页 共 65 页

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